某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是( )。
A、0．00073
B、0．0073
C、0．073
D、0．73
【正确答案】：A
【题目解析】：
此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12．6-11．87=0．73，表明组合的利率风险暴露为O．73，因此组合的理论价值变动为：
A、0．00073
B、0．0073
C、0．073
D、0．73
【正确答案】：A
【题目解析】：
发表评论 取消回复