假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　）
A、卖出50%资产组合A，持有现金
B、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
【正确答案】：C
【题目解析】：

因为C项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。