布莱克一斯科尔斯模型的假定有(　　)。 Ⅰ.无风险利率r为常数

布莱克一斯科尔斯模型的假定有(　　)。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
【正确答案】：A
【题目解析】：布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;假定标的资产价格遵从几何布朗运动。