以下关于期权时间价值的说法，正确的有() Ⅰ.通常情况下，实值

以下关于期权时间价值的说法，正确的有() Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
A、A：Ⅰ.Ⅳ
B、B：Ⅱ.Ⅲ
C、C：Ⅰ.Ⅲ
D、D：Ⅱ.Ⅳ
【正确答案】：B
【题目解析】：通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值；当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时，时间价值最大。