假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，β

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。 一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值()。
A、上涨20.4％
B、下跌20.4％
C、上涨18.6％
D、下跌18.6％
【正确答案】：A
【题目解析】：题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4％。