关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是()

关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是()
A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
B、方差一协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
【正确答案】：C
【题目解析】：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。