下列说法中，错误的是（　）。

下列说法中，错误的是（　）。
A、夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B、在风险偏好一定的情况下，较大的特雷诺比率值对应的投资组合对投资者的吸引力更大
C、当詹森α＞0，说明基金表现要弱于市场指数表现
D、信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
【正确答案】：C
【题目解析】：

若詹森α＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异。当詹森α＞0，说明基金表现要优于市场指数表现；詹森α＜0，说明基金表现要弱于市场指数的表现。