一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,(1M)近端掉期点为42.01×47.23(bp),(2M)远端掉期点为53.15/58.15( ),作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为( )。
A、6.290023
B、6.290615
C、6.238823
D、6.239815
【正确答案】:A
【题目解析】:
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2853+47.23(bp)=6.290023。
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