马可维茨在均值－方差法中提出的“风险厌恶假设”是指（　）。

马可维茨在均值－方差法中提出的“风险厌恶假设”是指（　）。
A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
【正确答案】：B
【题目解析】：

本题旨在考查均值－方差法的风险厌恶假设。马可维茨在均值－方差法中提出的“风险厌恶假设”是指如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。故本题选B。