下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。
A、期望法
B、方差一协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法
【正确答案】：A
【题目解析】：

　　风险价值（VaR）是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值VaR通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，计量方法包括但不限于：方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。