考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X

考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面()最接近该组合的波动率。
A、9.51
B、8.6
C、13.38
D、7.45
【正确答案】：D
【题目解析】：组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。