在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要

在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利
【正确答案】：ABCD
【题目解析】：根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C(t，s，χ，σ，T)=SN(d₁)-e^-r(T-t)XN(d₂)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d₁)和N(d₂)为d₁和d₂标准正态分布的概率。