已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（　）。
A、1.6
B、1.5
C、1
D、1.4
【正确答案】：A
【题目解析】：

β_p＝ρ_p,m×ρ_p/ρ_m＝0.8×0.6/0.3＝1.6

ρ_p,m相关系数，ρ_p组合的标准差，ρ_m市场的标准差。