根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率

根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有() Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5% Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5% Ⅲ甲和乙股票被高估 Ⅳ甲和乙股票被低估
A、Ⅰ Ⅳ
B、Ⅱ Ⅲ
C、Ⅱ Ⅳ
D、Ⅰ Ⅲ
【正确答案】：B
【题目解析】：根据资本资产定价模型，甲股票的预期收益率=8%+(15%-8%)*1=15%，甲股票被高估；阿尔法值=12%-15%=-3%； 乙股票的预期收益率=8%+(15%-8%)*1.5=18.5%，乙股票被高估；阿尔法值=18%-18.5%=-0.5%。